Phố Lê Đại Hành dài 548m, rộng 12m.
Từ cuối phố Thể Giao đến đường Đại Cổ Việt giáp o Cầu Dền cắt ngang qua phố Bà Triệu.
Đây nguyên là phần đất của hai thôn Hậu Phong Vân và Long Hồ thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa thế kỷ XIX, hai thôn này hợp lại thành thôn Vân Hồ. Lúc này tổng Tả Nghiêm cũng đã đổi ra tổng Kim Liên. Chùa của thôn này nay là số nhà 40 phố Lê Đại Hành. Còn đền Vân Hồ trước là ở trong khu Triển lãm Vân Hồ.
Thời Pháp thuộc là đường số 191 (voice No191) năm 1931 được đặt tên là đại lộ Hoàng Cao Khải (boulevard Hoàng Cao Khải). Năm 1945 đổi thành phố Lê Đại Hành. Năm 1949 – 1951 gọi là đại lộ Lê Đại Hành, sau hòa bình gọi là phố Lê Đại Hành.
Nay thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Lê Đại Hành còn là tên của một ngõ nối phố này với phố Thái Phiên. Tại đây vốn có ngôi nhà bia thuộc về khu vực đàn Nam Giao đời Lê xưa. Trong ngôi nhà này có một tấm bia tên là “Nam giao điện bi ký”, người soạn là Nguyễn Tiến Triều, hoàng giáp khoa Bính Thìn (1676), khắc năm 1679, ghi việc khởi công dựng lại Giao đàn vào năm 1663. Năm 1926, Pháp mở đường phá nhà bia đó, đem tấm bia về dựng ở Viện Bảo tàng Lịch sử (đầu phố Tràng Tiền).
Đại Hành được coi là miếu hiệu của Lê Hoàn, vua đầu tiên của nhà
Năm sau, quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nước ta. Trước tình thế đó, quân sĩ và triều đình tôn Lê Hoàn lên ngôi vua. Ông lấy niên hiệu là Thiên Phúc, vẫn đóng đô ở Hoa Lư. Đó là vào tháng 8 năm 980. Tháng 3 năm 981 cánh quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến đến sông Chi Lăng (là sông Thương, khúc gần ga Chi Lăng ngày nay). Lê Hoàn sai người dụ Nhân Bảo đến chỗ hiểm yếu rồi tiêu diệt. Còn cánh quân thủy do Lưu Trừng chỉ huy tiến vào sông Bạch Đằng thì sau một trận giao chiến cũng bị đại bại. Nhà Tống phải công nhận chủ quyền của nước ta. Nước Đại Cồ Việt với kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Ông mất năm 1005, ở ngôi vua 24 năm.
Chùa Vân Hồ hiện ở phố Lê Đại Hành, được xếp hạng di tích - Lịch sử văn hóa năm 1989.